Сервер работает в режиме «открыть ордер по рынку», поэтому так и должно быть. Во время установки ордера еще неизвестно какие цены будут верными в момент открытия ордера.

Поэтому при исполнении по рынку нужно сначала открыть ордер без уровней, только затем установить уровни.